Por la naturaleza de su actividad, los bancos están sometidos a riesgos estrechamente ligados con la dinámica económica general. En tal sentido queremos señalar algunas consideraciones respecto a las tensiones financieras que suelen desencadenar en crisis financieras y bancarias, particularmente en América Latina que manifiesta mayor vulnerabilidad, aunque hay referencias importantes en otras regiones del mundo. Desordenes en el sistema financiero domestico, el mercado cambiario y balanza de pagos componen el cuadro de factores generalmente involucrados en tensiones y crisis de esta naturaleza. Un trabajo ilustrativo al respecto lo encontramos en la obra “On crisis, contagion and confusion” de las autoras Kaminski y Reinhart, en donde señalan la condicionalidad de ocurrencia de una crisis de balanza de pagos y una crisis bancaria, ó la vinculación que existe entre una crisis cambiaria y una crisis bancaria. Lo cierto es que existe en ambos casos una fuerte correlación, aumentando la probabilidad de crisis de una frente a la existencia de crisis de la otra y viceversa. Afirman que si existe previamente una crisis bancaria, hay un 50% de probabilidad que provoque una crisis en la balanza de pagos, y si ocurre a la inversa, es decir que exista previamente una crisis en la balanza de pagos, ésta desencadena el 20% de probabilidad de desarrollo de una crisis bancaria. En el otro caso, el sector cambiario con relación al sector bancario, hay la ocurrencia de simultaneidad de crisis, motivado en factores comunes entre ambos sectores.
Sabemos que los costos de resolución de una crisis bancaria son altos y que son más altos en los países de América Latina. En promedio el costo anda por el 12% del PIB en forma de desembolsos fiscales y cuasifiscales, además de la demora de tres años para retornar a la tendencia de crecimiento, no obstante los casos de Filipinas y Tailandia que duraron seis años. Dejamos caer algunos datos de interés al respecto. Por ejemplo en Chile el costo de la crisis bancaria fue de 19% del PIB, uno de los más altos; en Venezuela el 17%, México el 12% y Argentina el 13% entre otros. En muchos de estos casos la crisis bancaria esta precedida por una gran expansión del sector financiero, es decir, el boom del crédito por el lado del activo y la expansión de pasivos de corto plazo, paralelamente a la cartera de crédito, con riesgos de liquidez y riesgos de mercado asociados a cartera de deudas morosas.
Sabemos que los costos de resolución de una crisis bancaria son altos y que son más altos en los países de América Latina. En promedio el costo anda por el 12% del PIB en forma de desembolsos fiscales y cuasifiscales, además de la demora de tres años para retornar a la tendencia de crecimiento, no obstante los casos de Filipinas y Tailandia que duraron seis años. Dejamos caer algunos datos de interés al respecto. Por ejemplo en Chile el costo de la crisis bancaria fue de 19% del PIB, uno de los más altos; en Venezuela el 17%, México el 12% y Argentina el 13% entre otros. En muchos de estos casos la crisis bancaria esta precedida por una gran expansión del sector financiero, es decir, el boom del crédito por el lado del activo y la expansión de pasivos de corto plazo, paralelamente a la cartera de crédito, con riesgos de liquidez y riesgos de mercado asociados a cartera de deudas morosas.